Разместить объявление

воскресенье, 10 августа 2014 г.

Работа над ошибками. Часть 1 - Анализ MAE/MFE.

 Ну вот и добрался я до того, ради чего и начал мониторить свои сделки, наконец то!

  Обычно в сети выкладывают только красивые сделки с неудержимо стремящимися вверх графиками баланса. Что полезного можно извлечь из таких картинок? Да собственно практически ничего, кроме как порадоваться за автора, что у него такой большой э-э-э стейт.

  А вот картинки слитых счетов, а уж тем более разбор полётов по таким счетам найти намного сложнее.. ну не любят люди признавать свои ошибки, ну так они устроены. Проще - с глаз долой из сердца вон, новый день - новый счет - новая жизнь!

  А ведь наши неудачи ошибки - это самое ценное что мы можем получить от нашего трейдинга. На чужих здесь уж точно научится не получится! Именно благодаря их анализу мы можем заметить как меняется рынок, что бы следовать за ним, можем определить что в нашей системе работает хорошо, а от чего лучше отказаться и где следует "подкрутить гайки".

Я уже писал, но повторюсь ещё раз - всё это пишется мной не для того, чтобы втюхать кому то систему или сигналы или ещё чего - я ничего не продаю. А для того, чтобы более правильно понять всё самому и возможно попутно помочь кому то отладить и довести до ума свою собственную торговую систему.

В общем начну.
  Две недели я испытывал и обкатывал некоторые свои торговые идеи, естественно на демке, чтобы они в итоге приобрели вид хорошей рабочей торговой системы. Торговал руками так как автоматизировать это дело пока проблематично.
  Две недели срок конечно небольшой, но дольше не получилось так как слился, но сделок получилось не мало - 122, а это уже кое что и кое какие выводы из этого можно попробовать сделать.

  Информации по анализу получилось много, по этому я разбил весь анализ на части, и выложу всё по очереди по мере написания. Надеюсь, что кому то это поможет в отладке собственных стратегий.

Я замониторил счет для сбора статы на фхбуке( http://www.myfxbook.com/ ) - хоть я им и не всегда доволен, но почти всё что мне нужно для анализа там есть и бесплатно.

  Есть там интересная вкладка MAE/MFE - про неё мало где написано и далеко не многие её используют, а зря, так как штука полезная, поэтому о ней напишу в первую очередь:

 MAE % Maximum Adverse Excursion. Максимальное неблагоприятное отклонение (максимальный плавающий убыток) за время удержания позиции.
 MFE % Maximum Favorable Excursion. Максимальное благоприятное отклонение (максимальная плавающая прибыль) за время удержания позиции.


По горизонтали MAE профитных и лосевых сделок, по вертикале MFE.
  У прибыльных и убыточных сделок плавающий профит/лосс был примерно одинаков, что говорит о том, что после входа в позу цена гуляла вверх-вниз примерно одинаково, в среднем на +- 3..4$ (не считая сливные - они нам здесь для анализа не нужны), а значит по системе оптимальней всего СЛ делать равным или чуть больше(основная статистика позволяет) чем ТП.


  По горизонтали итог закрытия профитных и лосевых сделок, по вертикале MFE.
  Здесь видим некий дисбаланс - в среднем у профитных сделок плавающая прибыль уходила до +8..+10$, а крыл я их в основном по +3..+5$ - зная как я вел торговлю это означает, что до ТП немного не доходило, откатывало и я закрывал ордера частично или полностью.
  С лосёвыми сделками здесь всё красивее - по большей части они в + особо и не выходили и были закрыты кучно по -2..-3$.

  По горизонтали итог закрытия профитных и лосевых сделок, по вертикале MAE.
 Видно, что в основном максимальный плавающий убыток не превышал 13$, а закрывал я их по большей части по 2..3$.
Большинство убыточных сделок уходило в минус так же на 10..13$, а закрывались в -1..-2$. 

  Как видите все эти данные позволяют увидеть то, что происходило со сделками с момента их открытия до закрытия и понять какой СЛ и ТП будет наиболее приемлемым в конкретной системе.
 MAE/MFE можно смотреть в пунктах, в прибыли и в приросте депозита - мне удобней было смотреть в прибыли.
 Конечно делать какие то конкретные выводы касаемо манименеджмента надо делать сопоставив результаты анализа MAE/MFE с другими показателями, что я и сделаю, когда соберу все данные во едино, но некоторые моменты уже сейчас становятся намного нагляднее и яснее.

Пока всё, скоро напишу продолжение, оно пока не совсем готово, и будет выглядеть так:
   Часть 2 - Основная статистика.
   Часть 3 - Анализ истории сделок на графике.
   Часть 4 - Выводы.
   Часть 5 - Анализ сделок с использованием тегов на фхбуке - тут наверно лучше запишу видео и сделаю это после новых тестов с внесёнными поправками.
Ну и далее.. новый день - новый счет - новая статистика)))

Вообще так это долго - всё расписывать и описывать... надо подобрать прогу для записи видосов - так дело пойдёт быстрее.. вот.
  



Популярные сообщения